负利率赶走定期存款 银行流动性风险日增(2)

　　“冲时点”扭曲风险监控

　　与此同时，上述消息人士称，银行月末、季末存贷款“冲时点”的做法仍然大行其道。这在一定程度上扭曲了银行体系的风险监控功能，掩盖了流动性风险的真实情况，不利于风险暴露。

　　该消息人士告诉记者，许多银行“规模情结”根深蒂固，热衷于市场排名和份额，片面倚重时点规模考核，导致高息揽储、违规吸存现象屡禁不止。而以牺牲议价能力和风险控制为代价的短期化行为，不仅使监管数据失真，而且人为扭曲资金市场供求状况，加剧银行体系内流动性的波动。

　　针对上述情况，记者了解到，监管部门要求商业银行加强日常流动性管理，建立月度日均存贷款的统计制度，并按月度日均存贷款监测流动性水平，摈弃按月末、季末时点数据进行业绩考核的不科学做法。

　　上述股份制银行风险管理部人士认为，日均统计制度对流动性风险控制会有一些好处，但制度推动起来仍面临一定阻力，既有技术问题，也有银行意愿问题。

　　他指出，技术方面，银行内部系统计算和统计日均数据比较复杂，要看银行系统是否支持。而意愿方面，日均数据要求银行必须保证存款的稳定性，在资金持有者普遍希望保持资金较高利率的当下，银行要将这些短期资金留在银行账面上，挑战很大。

　　此外，监管部门要求，银行按照自身业务的复杂程度，至少按季开展压力测试工作，遵循审慎原则设定压力情景，并充分考虑各类风险要素之间的关联性。

　　与此同时，在现有流动性比例的基础上，监管部门将引进流动性覆盖率和净稳定融资比率，对银行在压力情况下的一个月内持续经营能力和一年以上长期资金匹配程度进行监测评价。

　　关于监管部门即将推出的流动性风险新指标，连平表示，明确的流动性比例为银行将流动性保持在安全健康状态提供了更高的保险系数。但具体指标设计与执行也要考虑到商业银行的承受能力。“如果银行流动性状况过于保守，银行盈利能力也会受到影响。”庄言 石仁坪