2009年是名副其实的“指数基金年”,全年新成立各类指数基金近30只。在指数基金的跟踪标的上,标的指数的范围也在逐步扩大,除了常见的沪深300、深证100、上证50等指数外,今年还涌现出了央企50、基本面50等“个性化”指数。

　　在发行规模抢眼的同时,指数基金2009年业绩也是大放异彩,从全部开放式基金今年以来收益率排名看,前30名中有6只指数基金,分别为易方达深证100、融通深证100、上证红利ETF、长城久泰中标300、嘉实沪深300、大成沪深300。

　　易方达深100ETF

　　由林飞管理的易方达深100ETF无疑是2009年最耀眼的明星之一。作为指数基金的代表,易方达深100ETF业绩骄人,2009年以来大多数时间一直领涨开放式基金。

　　根据银河证券数据,2009年以来截至12月24日,易方达深证100ETF以106.67%的收益率位列标准指数型基金第一名。2007年,易方达深证100ETF基金的收益率为171.06%,在指数基金中排名首位。

　　深证100指数的100只成分股以深交所主板蓝筹股和中小板股票为样本,兼顾了价值性和高成长性。尤其中小板公司在样本股中占有10%以上比例,其持续成长提升了指数的整体收益水平,是获取超额收益的重要来源。

　　此外,深证100成份股行业构成主要包含房地产、金属冶炼、日用消费和商业服务等周期性和非周期性行业,各行业权重配比差异较小,对深证100的影响比较均衡,单一行业波动不会对指数整体走势带来太大的影响。

　　深证100价格指数同样具有“领涨不领跌”的显著特点:在牛市中深100价格指数收益拔尖,下跌阶段则基本与市场同步。

　　在2006到2007以及2009年的两波牛市中,深100指数涨幅分别高达471.05%、76.33%,比沪深300、上证180、上证综指、深证综指都高。

　　2009年三季度,A股市场出现了大幅的上下震荡行情,上证指数三季度涨幅为-6.08%,深证100价格指数涨幅为-1.52%,作为被动型指数基金,深证100ETF的单位净值跟随业绩比较基准出现了微幅下降,但四季度表现优异。

　　融通深100

　　根据银河证券数据,2009年以来截至12月24日,融通深证100指数收益率为97.63%。

　　融通深证100近日更是发布公告称,将向持有人进行收益分配,每10份基金份额拟派发现金红利1.80元。

　　这已经是该基金自成立以来的第18次分红,在260只有分红统计数据的开放式偏股型基金中排名第5,其每10份基金份额分红累计达13.5元。

　　该基金于2003年9月30日成立,基金经理郑毅、王建强。截至三季度末,融通深证100指数的资产规模为128.5139亿元,比上一季度增加28.3058亿元。

　　融通深证100三季度近半仓位都配备制造业,对金融保险板块并没有太大比例配置。三季度其五大重仓股分别为万科A、深发展A、苏宁电器、五粮液、西山煤电。

　　2009年第三季度整体来看市场小幅下跌,但是期间波动剧烈。

　　从行业类指数的表现来看:房地产行业指数下跌13.03%、金融行业指数下跌9.39%、钢铁行业指数下跌8.95%；而医药行业指数上涨10.14%、信息设备行业指数上涨9.29%、交运设备行业指数上涨9.11%以上。

　　由于深证100指数中食品饮料、信息设备、汽车、化工等行业占比相对其他指数较高的特点,深证100指数在2009年第三季度下跌1.38%,较其它跨市场指数及大盘指数跌幅稍小,同期深证100指数基金净值下跌1.52%。

　　友邦华泰红利ETF

　　友邦华泰红利ETF指数基金以上证红利指数为跟踪标的,是兼顾封闭式交易特性和指数基金特性的被动投资基金,也是市场上唯一的一只红利主题指数基金。

　　该基金成立于2006年11月,至12月24日基金成立以来累计收益87.65%,排在指数型基金第四位。在经历过一段低潮后,红利主题指数基金涨幅明显,近一年整体业绩居同类型中上游。

　　今年第三季度内,上证红利指数在8月初最高涨幅31.66%,8月高点至9月底下跌了25.96%,其间累计下跌2.51%。友邦华泰红利ETF的累计跟踪偏离为0.35%,日均跟踪偏离度的绝对值为0.02%,其间日跟踪误差为0.04%,较好地实现了基金的投资目标。

　　华夏中小板ETF

　　根据银河证券数据,2009年以来截至12月25日,华夏中小板ETF收益率为87.70%。位于标准型指数基金第二名,全部指数基金第四名。Wind资讯统计显示,三季度沪深300指数下跌5.1%,而同期代表中小盘股的中小板指数却逆势上涨1.67%。

　　另从18个风格指数中,只有包括小盘股指数在内的寥寥几个风格指数在第三季度的60个交易日获得正收益,而从大、中、小盘股指数来比较,小盘股指数收益在第三季度60个交易日明显超越大盘股和中盘股。

　　其中,华夏中小板ETF显然是受益匪浅的一只。Wind数据显示,其在第三季度的净值表现能排进所有偏股基金前10名。

　　华夏中小板基金的操作主要集中在指数结构调整上,完成成份股的定期调整以及大量限售股上市带来的结构调整。

　　在操作中,该基金严格按照基金合同要求,尽量降低成本、减少市场冲击,紧密跟踪中小板指。(汤雅婷)