中国银行业监管将引入巴III流动性覆盖率指标

　　中新网10月11日电 据银监会网站消息，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》正式公开征求意见(简称《流动性办法》)。《流动性办法》引入了巴III流动性标准的流动性覆盖率指标，采纳了巴III流动性标准对流动性覆盖率的大多数调整内容，根据我国实际情况，对合格优质流动性资产提出了更为严格的要求，2B资产未纳入股票和住房抵押贷款支持证券。

　　银监会表示，流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行监管机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。与传统的流动性风险指标(如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口)相比，流动性覆盖率更为全面和精细，如对同业业务采用了较高的现金流出系数和较低的现金流入系数，在反映流动性风险方面更为准确，也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖，对于当前我国银行业改进流动性风险管理能够发挥积极作用。此外，流动性覆盖率考虑了压力情形，也有助于提高流动性风险管理和监管的前瞻性。

　　与2011年征求意见稿相比，此次的《流动性办法》征求意见稿在充分考虑我国银行业流动性风险管理和监管实际的基础上，采纳了巴III流动性标准对流动性覆盖率的大多数调整内容，主要包括下调非业务关系存款、与央行进行的担保融资的流出率；提高业务关系存款的认定标准；增加对衍生产品流动性风险的识别与覆盖；明确允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率降至100%以下，监管机构要考虑当前和未来国内外经济金融状况，分析影响单家银行和整个市场流动性的因素，适时采取应对措施等。

　　同时，《流动性办法》根据我国实际情况，对合格优质流动性资产提出了更为严格的要求。巴III流动性标准允许各国自主决定增加2B资产，包括信用评级为BBB-至A+的公司债券、满足特定条件的股票和住房抵押贷款支持证券。目前我国法律禁止商业银行在境内投资股票，国内的住房抵押贷款支持证券品种少、规模小、交易不活跃，尚不满足巴III流动性标准所规定的“存在规模大、具有市场深度、交易活跃且集中度低的市场”条件，我国银行业在境外持有的股票和住房抵押贷款支持证券数量也很有限。因此，《流动性办法》只增加了BBB-至A+的公司债券作为2B资产，未纳入股票和住房抵押贷款支持证券。(中新网金融频道)