银监会:银行流动性覆盖率可低于100%

    为促进商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行，银监会昨天公布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，并公开征求意见。

    商业银行流动性，是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。流动性通常被视为商业银行的生命线。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。

    银监会相关人士表示，《流动性办法》的目的是进一步完善我国银行业流动性风险监管框架，促进商业银行提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，合理匹配资产负债结构，增强商业银行和整个银行体系应对流动性冲击的能力。

    今年6月，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张、市场利率快速上升现象，也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题。银监会在《办法》中予以充分关注，针对性地提出了风险管控和监管要求。《办法》适用于在我国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。

    此次的《办法》征求意见稿采纳了巴III流动性标准对流动性覆盖率的大多数调整内容。明确允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率可降至100%以下。《办法》将于2014年1月1日起施行。

    《办法》还显示，存贷比仍将作为流动性风险监管指标之一，并与《商业银行法》中的相关表述保持一致。

    >>解读

    应调整贷存比考核力度方式

    中国社科院金融所银行研究室主任曾刚认为，存贷比并不是很好的观察银行流动性的指标，更多是用来控制银行信贷扩张能力，成为宏观调控的工具。

    曾刚建议，短期内可以先对存贷比指标做些调整，使其能覆盖更多的资产和负债业务。此外也可以调整贷存比的考核力度和方式，考核弹性越大，负面影响越小。

    东方证券银行业分析师金麟指出，此次新的流动性管理办法提出流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标，来加强流动性监管，是很大的进步。金麟认为，简单地用存贷比来衡量流动性已不合时宜，但他也指出，存贷比短期内不会退出监管指标体系。（记者高晨）