银监会加强银行流动性风险监管

银监会加强银行流动性风险监管(资料片)

　　商报消息(记者冯云云)3月1日开始，银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》)正式实施，记者了解到，近年来受到广泛关注的存贷比监管，仍被《办法》纳入，作为流动性风险监管指标之一。

　　据了解，近年来，随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化，部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题，流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加，为了加强商业银行流动性风险监管工作，银监会推出了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》。

　　记者从银监会官方网站获悉，《办法》 共4章66条，4个附件，第一章“总则”主要明确了适用范围、流动性风险的定义以及对流动性风险管理和监管的总体要求；第二章“流动性风险管理”提出了银行流动性风险管理体系的整体框架和定性要求；　第三章“流动性风险监管”规定了流动性覆盖率、存贷比、流动性比例三项流动性风险监管指标，提出了多维度的流动性风险监测分析框架及工具，规定了流动性风险监管的方法、手段和程序；第四章“附则”明确了实施时间、流动性覆盖率的适用范围和过渡期安排等。4个附件具体说明了流动性风险管理重点环节的技术细节、流动性覆盖率的计算方法、流动性风险监测参考指标以及外资银行流动性风险相关指标的计算方法。《办法》自2014年3月1日起施行，2009年9月28日发布的《商业银行流动性风险管理指引》同时废止。根据规定，商业银行流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%；在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。

　　从2012年开始，有不少观点认为，存贷比严重制约了银行信贷的扩张，是银行信贷增长乏力的重要原因，存贷比成为关注的焦点，要求弱化存贷比监管的呼声四起。

　　不过在最新实施的《办法》中，存贷比仍被纳入，作为流动性风险监管指标之一，对此银监会相关负责人表示，存贷比监管是《商业银行法》规定的法定监管指标，从国内外实践来看，存贷比在管控流动性风险、控制信贷过快增长和维护银行体系稳定方面发挥了一定的积极作用。但是，随着商业银行资产负债结构、经营模式和金融市场的发展变化，存贷比监管也出现了覆盖面不够，风险敏感性不足，未充分考虑银行各类资金来源和运用在期限和稳定性方面的差异，难以全面反映银行流动性风险等问题。

　　为适应我国金融市场的发展变化和商业银行资产负债多元化的趋势，银监会不断对存贷比监管加以完善，如将小型微型企业贷款专项金融债所对应贷款、支农再贷款从存贷比分子中扣除，并从2011年开始推行月度日均存贷比指标，在抑制银行突击吸存、降低存款波动性等方面，取得了一定效果。