5日谈：光大“乌龙”先多后空 证监会立案调查

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　　中新网8月19日电 综合报道，光大证券16日自营盘交易“乌龙指”事件随着18日证监会的通报暂告一段落。证监会经初步核查，光大证券自营的策略交易系统存设计缺陷，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所。证监会表示在核查中尚未发现人为操作错误。

　　“乌龙”后迅速反手做空股指期货 光大风险敞口大幅缩小

　　光大证券18日公告称，由于系统错误导致公司16日自营盘买入ETF成分股金额为72.7亿元，随后为了对冲股票持仓风险，公司开始卖出股指期货IF1309空头合约。

　　光大证券为最大限度减少风险暴露和可能的损失，尽量将已买入的ETF成分股申购成ETF卖出，以实现当天减仓。此外由于ETF流动性不足不能通过申购ETF卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。

　　据统计，16日下午交易时段，光大证券策略投资部总共卖出50ETF、180ETF金额约18.9 亿元，由此光大证券股票多头风险敞口降为53.8亿元。

　　另外，光大证券全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为 7130 张，其中包括6980张IF1309合约和150张IF1312合约，如果以IF1309合约当日最高、最低价位平均数2345.5点计算，以上新增空头股指期货合约覆盖资金总额达50亿元左右，这与其余下的53.8亿元多头风险敞口基本持平，多头风险大为降低。

　　光大证券公告称，按照8月16日的收盘价，上述交易的当日盯市损失约为 1.94亿元。

　　证监会正式立案调查光大证券 称初核尚未发现人为操作差错

　　18日，中国证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况。

　　经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。

　　发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。(中新网证券频道)