沪深两交易所程序化交易监管规则征求稿出台

　　征求意见稿称，重点关注证券程序化交易1日5次以上每秒申报5笔，重点关注证券程序化交易日内申报2000笔以上；程序化交易者只能分别使用一个证券账户、股票期权合约账户进行证券、股票期权的程序化交易，对程序化交易者实施申报及报备管理。

　　据上交所网站10月9日消息，为落实中国证监会关于加强证券期货市场程序化交易管理的要求，上海证券交易所起草了《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。根据该征求意见稿，程序化交易者只能分别使用一个证券账户、股票期权合约账户进行证券、股票期权的程序化交易。对程序化交易者存在下列情形之一的证券交易予以重点关注：(一)一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔；(二)一秒内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上；(三)日内申报2000笔以上。

　　对程序化交易者存在下列情形之一的股票期权交易予以重点关注：(一)一个交易日内出现5次以上每秒申报五笔；(二)日内申报在4000笔以上，且存在一秒内在同一期权品种不同合约不同方向开仓的行为；(三)日内申报在4000笔以上，且存在一秒内在2个及以上期权品种上开仓的行为；(四)日内申报在4000笔以上，且存在一秒内完成申报并撤销申报的行为；(五)本所认定的其他情形。

　　意见稿还规定，境内程序化交易者参与证券交易，不得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令，也不得将境内程序化交易系统与境外计算机相连接，受境外计算机远程控制。中国证监会另有规定的除外。

　　程序化交易者进行人民币普通股票、基金等交易的，本所按以下标准收取程序化交易申报费：对当日撤单申报比低于40%且成交申报比高于60%的，不收取程序化交易申报费；对当日撤单申报比高于70%或者成交申报比低于30%的，按每笔2.0元收取程序化交易申报费；对不属于本条第(一)项、第(二)项规定情形的，按每笔0.2元收取程序化交易申报费。

　　(撤单申报比=全天撤单笔数/全天申报笔数×100%；成交申报比=全天成交数量/全天申报数量×100%)

　　同一日，深交所也发布关于就《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》公开征求意见的通知，内容和上交所一致。

　　(一财网综合上交所网站、深交所网站报道)